Oddaję do Twoich rąk trzeci z kolei comiesięczny raport dotyczący kluczowych indeksów: S&P 500 (USA, Ameryka Północna), NIKKEI (Japonia, Azja) i DAX (Niemcy, Europa).
Raport ma na celu przybliżyć najważniejsze informacje statystyczne głównie na temat zachowania się indeksu S&P 500. Celem raportu nie jest analiza przedstawionych wykresów ani wyciąganie na ich podstawie wniosków. Chodzi jedynie o zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji statystycznych przy wykorzystaniu różnych interwałów czasowych. W celu zobrazowania zmian zachodzących w czasie dane prezentowane są w ujęciu narastającym od początku roku, w okresie 6 miesięcy, 1 roku czy też innym.
Raport uzupełniłem o analizę teorii Ganna dla indeksu: NIKKEI, DAX oraz WIG 20 ze względu na wszechstronność zastosowania tego narzędzia w ocenie potencjalnych wsparć i oporów w zależności od kierunku panującego trendu.
Ponadto dokonałem obliczeń dni wzrostowych indeksu S&P 500 w ujęciu dziennym na podstawie danych za lata: 2000 – 2008E oraz ujęciu miesięcznym za ten sam okres. Możemy zatem zobaczyć, które dni tygodnia są najbardziej wzrostowe (lub spadkowe) oraz jaka jest dzienna stopa zwrotu w poszczególnych miesiącach na przestrzeni dłuższego okresu. Zobaczymy zatem, które miesiące na przestrzeni czasu dawały największą (lub najmniejszą) stopę zwrotu.